Аннотация Данная статья посвящена электроэнергетической отрасли, анализируется объем потребления электроэнергии населением и промышленными предприятиями России. Экономические факторы, которые влияют на производство электроэнергии исследованы методом векторного авторегрессионного анализа VAR, взаимосвязь между переменными определена с помощью теста Грэнджер, также рассмотрены сценарии реакции потребления электроэнергии на экзогенные шоки, связанные с изменением исследуемых факторов. Ключевые слова: эконометрический анализ, тестирование на причинность по Грэнджеру, анализ импульсных откликов.
Результаты исследования потребления электроэнергии Векторная авторегрессия (VAR) – это модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же рядов. Модель предложена К. Симсом как альтернатива системам одновременных уравнений, которые предполагают существенные теоретические ограничения.
Изначально был проведен предварительный анализ переменных на стационарность с применением расширенного теста Дикки-Фуллер (ADF-test). Для стационарных переменных сделан тест на причинность по Грэнджеру и определена взаимосвязь между переменными, которые исследовались попарно, а также были выделены эндогенные и экзогенные переменные для проведения анализа VAR.
По результату исследования выделены две эндогенные переменные тарифы на электроэнергию (T ) и производство электроэнергии (X). Важно отметить, что по результатам регрессионного анализа, эти переменные вошли в модель как значимые переменные. Лаговые значения VAR модели были определены основываясь на критериях LR, FPE, AIC, SC и HQ, и свидетельствуют об оптимальности модели с одним лагом. Временные ряды трехмерной VAR модели для переменных имеют следующий вид:
ρ ρ ρ Yt = α10 + X α11Yt−i + X α12Xt−i + X α13Tt−i + U1t i=1 i=1 i=1
ρ ρ ρ Xt = α20 + X α21Yt−i + X α22Xt−i + X α23Tt−i + U2t i=1 i=1 i=1 ρ ρ ρ Tt = α30 + X α31Yt−i + X α32Xt−i + X α33Tt−i + U3t i=1 i=1 i=1 (1) где Y – потребление электроэнергии X – производство электроэнергии T – тарифы на электроэнергию αij - параметры подлежащие оцениванию В анализе Variance Decomposition в случае изменения одной из переменных исследуется, на сколько процентов это объясняется самой переменной и на сколько процентов влиянием других переменных. В данном анализе изменения объема потребления электроэнергии в первом периоде объясняются только собой и не зависят от внутренней динамики. В пятом периоде изменения объема потребления электроэнергии на 84,6% исходят от самого себя, на 2,26% от производства электроэнергии и на 13,13% - от тарифов на электроэнергию (Таблица 1). Таблица 1. Variance Decomposition of Y: Как видно переменная производство электроэнергии незначительно влияет на уровень потребления. Далее проведен анализ импульсных откликов (Рис 1.)
Рис. 1. Анализ импульсных откликов (Impulse Response Analysis) Анализ функций импульсных откликов определяет изменение переменных в периоды шоков. По результатам модели между переменными обнаружена взаимосвязь: повышение тарифов на электроэнергию после пятого года приводит к значительному снижению потребления электроэнергии, и возвращается на прежний уровень только на двадцать первый год, то есть шестнадцать лет спустя. В данном случае объем потребления электроэнергии зависит не от производства, а от тарифов на электроэнергию.
Оценка статистической значимости осуществлялась на основе P -значений соответствующих t-статистик. Основные проведенные статистические оценки, характеризующие качество модели: коэффициент детерминации R2 = 0,82, тест Вайта на гомоскедастичность Pwh , тест Бреуша-Годфри PBG(2) 3
Выводы В результате анализа векторной авторегрессии было выявлено, что повышение тарифов на электроэнергию сильно влияет на уровень потребления электроэнергии. В особенности можно предположить, что с момента ввода политики по повышению тарифов, которая планируется в 2014 году, понижение потребления электроэнергии будет достигнуто позже, точнее по полученной модели уже в 2019 году. Список литературы 1. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 11.12.2013) A VAR Analysis of Electricity Consumption
Nurgul Mamatova Abstract. This article focuses on the electricity industry and electricity consumption of population and industrial enterprises in Russia is analyzed. Economic factors that affect energy consumption are studied by the Vector Autoregression Analysis (VAR). The relationship between variables is defined by Granger test, and it also considers scenarios of reactions of electricity consumption on exogenous shocks, which are connected with changes in the studied factors.